PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBALX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBALX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DBALX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBALX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		1.47%9.88%7.98%7.81%-11.01%14.19%3.54%18.55%-8.16%11.11%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.70% соответственно.

DBALX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.77%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.29%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.59%
10 лет*
5.73%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Balanced Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с DBALX:
DBALX с DAVPXDBALX с DEOPXDBALX с DVIPXDBALX с SCLAXDBALX с BERIXDBALX с PALDXDBALX с DSCPX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий DBALX и CONWX

DBALX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
DBALX
Davenport Balanced Income Fund

Доходность на риск

DBALX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBALX
Ранг доходности на риск DBALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBALX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBALX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBALXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.71

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.37

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.21

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

12.51

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBALX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBALX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBALX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBALXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между DBALX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBALX и CONWX

Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		5.20%5.28%3.73%2.19%4.24%1.59%2.00%2.73%2.03%2.37%1.04%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBALX и CONWX

Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBALXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-26.09%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-8.60%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-12.49%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.89%

-26.09%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.27%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.78%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DBALX и CONWX

Davenport Balanced Income Fund (DBALX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBALXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.25%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

5.47%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

10.70%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

10.27%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

11.16%

-1.22%