Сравнение DBA с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
DBA и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.40% против 15.72% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и XLG
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
DBA vs. XLG — Ранг доходности на риск
DBA
XLG
Сравнение DBA c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.54 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.63 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.71 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DBA и XLG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и XLG
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и XLG
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -52.39% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -12.41% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -28.02% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -30.46% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -8.93% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -7.69% | -33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.54% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и XLG
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.82% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 10.65% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 19.97% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 18.68% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.81% | -5.68% |