Сравнение DBA с WXET
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. DBA is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, DBA returned 4.23% vs -11.24% for WXET. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности DBA и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 21.04%.
DBA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 3.54%
WXET
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBA и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 5.25% | -0.56% | 0.13% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 21.04% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between DBA and WXET is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. WXET — Ранг доходности на риск
DBA
WXET
Сравнение DBA c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.32 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.48 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.23 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.37 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DBA и WXET
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -48.31% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -35.64% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -37.43% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.11% | -30.50% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 23.40% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и WXET
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.17%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 22.01% | -17.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 39.70% | -33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 50.13% | -39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 48.57% | -34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 48.57% | -35.48% |
Сравнение комиссий DBA и WXET
DBA берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и WXET
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности WXET в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.40% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and WXET have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (22.01%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, DBA leads with 4.23% vs -11.24% for WXET. On fees, DBA is cheaper at 0.94% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBA has performed better with a 4.23% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBA is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.08% for WXET.
DBA is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.95% for WXET.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор