Сравнение DBA с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DBA и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 4.40% против 17.41% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и SPMO
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DBA vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DBA
SPMO
Сравнение DBA c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.60 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.96 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.90 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между DBA и SPMO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и SPMO
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и SPMO
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -30.95% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -12.70% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -22.74% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -30.95% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -7.31% | -17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -4.66% | -36.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.60% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и SPMO
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 7.22% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 12.80% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 22.77% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 19.08% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 20.09% | -6.96% |