PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, DBA returned 3.01%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBA и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 3.01% против 9.55% соответственно.

DBA

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.51%
1 год
0.65%
3 года*
11.58%
5 лет*
9.33%
10 лет*
3.01%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		2.82%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between DBA and KO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.11

The correlation between DBA and KO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

DBA vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.06

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.73

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.26

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

4.51

-4.35

DBA vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBA и KO

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-68.23%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.87%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-16.26%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-17.27%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.67%

-36.99%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-1.16%

-26.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-16.09%

-24.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.98%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и KO

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.33%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.70%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

12.87%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

16.73%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

16.18%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

18.24%

-5.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и KO

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.48%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

DBA and KO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to DBA (3.33%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор