Сравнение DBA с HYD
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and HYD (VanEck High Yield Muni ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while HYD is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBA returned 4.08%/yr vs 1.83%/yr for HYD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DBA charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for HYD.
Доходность
Сравнение доходности DBA и HYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 4.08% против 1.83% соответственно.
DBA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 4.08%
HYD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам DBA и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 8.11% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 2.09% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Correlation
The correlation between DBA and HYD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2009 г. | -0.00 |
The correlation between DBA and HYD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. HYD — Ранг доходности на риск
DBA
HYD
Сравнение DBA c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и VanEck High Yield Muni ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.63 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 12.29 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBA и HYD
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и HYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -35.61% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -3.21% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -7.23% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -20.72% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -35.61% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.89% | -2.07% | -21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -4.31% | -36.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 0.69% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и HYD
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с VanEck High Yield Muni ETF (HYD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.07% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 3.14% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 3.95% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 6.47% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 12.61% | +0.44% |
Сравнение комиссий DBA и HYD
DBA берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HYD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и HYD
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности HYD в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.31% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 4.33% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and HYD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBA has higher volatility (4.37%) compared to HYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs HYD's -35.61%.
On 10-year performance, DBA leads with 4.08% vs 1.83% for HYD. On fees, HYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBA has performed better with a 4.08% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.
HYD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 3.31% for DBA.
DBA is categorized as Agricultural Commodities, while HYD is Municipal Bonds. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while HYD tracks ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.88% for DBA and 0.35% for HYD.
HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и HYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор