Сравнение DBA с CXRN
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. DBA is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, DBA returned 10.45% vs -14.06% for CXRN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности DBA и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
DBA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 4.08%
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBA и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 8.11% | -0.56% | 0.79% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between DBA and CXRN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between DBA and CXRN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. CXRN — Ранг доходности на риск
DBA
CXRN
Сравнение DBA c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.44 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.20 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBA и CXRN
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -53.17% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -31.96% | +23.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.89% | -45.69% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -31.38% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 11.72% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и CXRN
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.37%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 15.65% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 28.25% | -20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 37.12% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 37.88% | -24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 37.88% | -24.83% |
Сравнение комиссий DBA и CXRN
DBA берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и CXRN
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CXRN в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.31% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and CXRN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to DBA (4.37%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, DBA leads with 10.45% vs -14.06% for CXRN. On fees, DBA is cheaper at 0.88% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBA has performed better with a 10.45% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBA is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
DBA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.47% for CXRN.
DBA is categorized as Agricultural Commodities, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.88% for DBA and 0.95% for CXRN.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор