Сравнение DBA с CORN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Teucrium Corn Fund (CORN).
DBA и CORN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и CORN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 7.05% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
CORN Teucrium Corn Fund | 3.78% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 4.49% против -0.95% соответственно.
DBA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 4.49%
CORN
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -9.99%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- -0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и CORN
DBA берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Доходность на риск
DBA vs. CORN — Ранг доходности на риск
DBA
CORN
Сравнение DBA c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.06 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.02 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.02 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.04 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.06 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.06 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.08 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DBA и CORN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и CORN
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.34% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и CORN
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и CORN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -78.09% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -14.66% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -44.39% | +28.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -51.10% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -65.07% | +40.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -50.93% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 9.11% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и CORN
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.55%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.59% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 9.96% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 14.53% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 21.07% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 19.51% | -6.38% |