PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CORN с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORN с ADM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORN или ADM.

Корреляция

Корреляция между CORN и ADM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CORN и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORN:

-0.68

ADM:

-0.73

Коэф-т Сортино

CORN:

-1.03

ADM:

-0.82

Коэф-т Омега

CORN:

0.89

ADM:

0.90

Коэф-т Кальмара

CORN:

-0.18

ADM:

-0.34

Коэф-т Мартина

CORN:

-1.10

ADM:

-1.03

Индекс Язвы

CORN:

11.22%

ADM:

17.76%

Дневная вол-ть

CORN:

15.82%

ADM:

26.59%

Макс. просадка

CORN:

-78.09%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

CORN:

-65.37%

ADM:

-46.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CORN показывает доходность -2.82%, а ADM немного ниже – -2.86%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -2.39% против 2.20% соответственно.

CORN

С начала года

-2.82%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-1.30%

1 год

-12.43%

5 лет

8.84%

10 лет

-2.39%

ADM

С начала года

-2.86%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-4.98%

1 год

-20.03%

5 лет

9.50%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORN и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг риск-скорректированной доходности CORN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CORN c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADM равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и ADM

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.14%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CORN и ADM

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и ADM

Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 4.41%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...