Сравнение CORN с ADM
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while ADM (Archer-Daniels-Midland Company) is a stock. Over the past 10 years, CORN returned -0.56%/yr vs 8.90%/yr for ADM. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CORN и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -0.56% против 8.90% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- -0.56%
- Всё время*
- -2.17%
ADM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 7.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $355.59M | $306.73M | $293.00M | |
| $5.06M | $5.17M | $7.30M |
Сравнение доходности по годам CORN и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 36.86% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CORN and ADM is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. ADM — Ранг доходности на риск
CORN
ADM
Сравнение CORN c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.06 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 7.40 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и ADM
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -68.01% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.79% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -49.22% | +20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -54.14% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -54.14% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -11.27% | -55.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.24% | -21.55% | -29.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.27% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и ADM
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 5.12%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 8.83% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 19.48% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 27.19% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 28.44% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 26.94% | -7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и ADM
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.66% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and ADM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (8.83%) compared to CORN (5.12%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор