Сравнение CORN с ADM
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while ADM (Archer-Daniels-Midland Company) is a stock. Over the past 10 years, CORN returned -2.39%/yr vs 9.66%/yr for ADM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 33.79%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -2.39% против 9.66% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -13.08%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -2.39%
ADM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 33.84%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам CORN и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -5.58% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 33.79% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CORN and ADM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. ADM — Ранг доходности на риск
CORN
ADM
Сравнение CORN c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.78 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.04 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и ADM
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -68.01% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.79% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.78% | -49.22% | +14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -54.14% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -54.14% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -13.26% | -54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -21.59% | -29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.81% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и ADM
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 4.23%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.89% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 19.38% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 26.86% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 28.25% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 26.94% | -7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и ADM
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.72% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and ADM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.89%) compared to CORN (4.23%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор