PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с ADM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while ADM (Archer-Daniels-Midland Company) is a stock. Over the past 10 years, CORN returned -2.61%/yr vs 9.99%/yr for ADM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORN и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 48.38%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -2.61% против 9.99% соответственно.

CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%

ADM

1 день
2.00%
1 месяц
11.01%
С начала года
48.38%
6 месяцев
42.65%
1 год
83.50%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-1.47%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		48.38%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between CORN and ADM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с GCBC

Доходность на риск

CORN vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
3.12

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.99

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.48

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

6.57

-6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

18.32

-19.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

3.12

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.26

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CORN и ADM

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-68.01%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-12.79%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-49.22%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-54.14%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-54.14%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.83%

-3.80%

-63.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-21.60%

-29.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.57%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и ADM

Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.42%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.97%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

19.05%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

26.97%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

28.21%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

26.94%

-7.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и ADM

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.45%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CORN and ADM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADM has higher volatility (7.97%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор