PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVE с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAVE с TLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DAVE (Dave Inc.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 5 years, DAVE returned -2.05%/yr vs -6.53%/yr for TLT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dave Inc. (DAVE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAVE показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%.

DAVE

1 день
0.47%
1 месяц
22.30%
С начала года
29.52%
6 месяцев
45.12%
1 год
37.72%
3 года*
269.82%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAVE и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021
DAVE
Dave Inc.		29.52%154.73%936.61%-9.64%-97.17%4.59%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%7.04%

Correlation

The correlation between DAVE and TLT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dave Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с OPFIDAVE с CLSDAVE с SRPTDAVE с VRTDAVE с ALARDAVE с LXDAVE с LLY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

DAVE vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAVETLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.50

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.38

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

0.92

-0.10

DAVE vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAVE и TLT

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAVETLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-48.35%

-50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.67%

-7.58%

-37.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.67%

-19.18%

-25.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.01%

-43.70%

-55.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-40.12%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.91%

-13.84%

-55.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.93%

3.14%

+21.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и TLT

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAVETLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.61%

2.83%

+15.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.97%

6.64%

+42.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.00%

9.68%

+64.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.44%

15.85%

+82.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.16%

14.91%

+82.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и TLT

DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVE
Dave Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

DAVE and TLT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAVE has higher volatility (18.61%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs TLT's -48.35%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAVE и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор