Сравнение DAVE с BTC-USD
DAVE (Dave Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, DAVE returned -2.05%/yr vs 10.30%/yr for BTC-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%.
DAVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 21.63%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 269.82%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам DAVE и BTC-USD
Correlation
The correlation between DAVE and BTC-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DAVE
BTC-USD
Сравнение DAVE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.74 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.28 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и BTC-USD
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -85.30% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -51.21% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -51.21% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -76.67% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -47.43% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.91% | -42.37% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 35.28% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и BTC-USD
Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 12.10% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.97% | 34.64% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.00% | 35.63% | +38.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.44% | 44.55% | +53.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.16% | 56.61% | +40.55% |
Часто задаваемые вопросы
DAVE and BTC-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (18.61%) compared to BTC-USD (12.10%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs BTC-USD's -85.30%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор