PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

DAUG и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и DNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%8.01%1.05%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%7.49%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQDAUG с DOGG
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с FAPRDNOV с DAPRDNOV с FMAR

Сравнение комиссий DAUG и DNOV

И DAUG, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

DAUG vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.37

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.41

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

12.51

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.81

-0.17

Корреляция

Корреляция между DAUG и DNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и DNOV

Ни DAUG, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и DNOV

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, примерно равная максимальной просадке DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-15.03%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.13%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-9.98%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.35%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.06%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.18%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и DNOV

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.70%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

4.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

9.10%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

7.59%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

9.12%

+0.24%