PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

DAUG и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и KSEP

2026 (YTD)20252024
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%3.79%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY

Сравнение комиссий DAUG и KSEP

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KSEP в 0.79%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

DAUG vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.78

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.83

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

8.40

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSEP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.06

Корреляция

Корреляция между DAUG и KSEP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и KSEP

Ни DAUG, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и KSEP

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, примерно равная максимальной просадке KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-14.92%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.33%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.40%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.69%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.81%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и KSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 3.00%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.06%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

7.38%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

13.16%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

12.07%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

12.07%

-2.71%