PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

DAUG и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и DOGG

2026 (YTD)202520242023
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%10.24%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий DAUG и DOGG

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DAUG vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.44

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.40

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

4.47

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.89

-0.24

Корреляция

Корреляция между DAUG и DOGG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и DOGG

DAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок DAUG и DOGG

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-11.19%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.23%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-7.85%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.98%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.67%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 3.00%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.55%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

7.84%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

12.92%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

13.05%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

13.05%

-3.69%