PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

DAUG и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и ZDEK

2026 (YTD)20252024
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%-0.85%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FBUFDAUG с DNOVDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с BUFQDAUG с DOGG
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий DAUG и ZDEK

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

DAUG vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.43

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.69

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

5.32

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

21.69

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.43

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.54

-0.90

Корреляция

Корреляция между DAUG и ZDEK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и ZDEK

Ни DAUG, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и ZDEK

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-3.40%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-1.57%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.87%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.50%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.39%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и ZDEK

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.97%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.01%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

3.33%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

3.45%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

3.45%

+5.91%