PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

DAUG и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-3.17%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FBUFDAUG с DNOVDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с DOGG
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий DAUG и BUFQ

DAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Доходность на риск

DAUG vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.07

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.14

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

11.76

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.24

-0.60

Корреляция

Корреляция между DAUG и BUFQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и BUFQ

Ни DAUG, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и BUFQ

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, примерно равная максимальной просадке BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-15.74%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.83%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.37%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.41%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.61%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 3.00%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.28%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.78%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

13.87%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

13.56%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

13.56%

-4.20%