График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) показал доход в -1.78% с начала года и 12.26% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DAUG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | -0.13% | -2.41% | -1.78% | |||||||||
| 2025 | 1.53% | -0.43% | -3.28% | -0.23% | 4.03% | 3.45% | 1.72% | 1.17% | 1.76% | 0.70% | 0.31% | 0.62% | 11.75% |
| 2024 | 0.96% | 2.29% | 1.12% | -0.54% | 1.98% | 0.85% | 0.58% | 1.38% | 1.39% | -0.51% | 2.72% | -0.77% | 12.00% |
| 2023 | 2.76% | -1.40% | 1.87% | 0.59% | -0.03% | 5.36% | 2.73% | -3.00% | -2.42% | -1.33% | 5.60% | 2.76% | 13.85% |
| 2022 | -1.71% | -1.28% | 1.89% | -4.61% | -0.23% | -2.78% | 0.93% | -3.46% | -4.79% | 3.73% | 3.13% | -2.99% | -11.95% |
| 2021 | -0.67% | 0.98% | 1.67% | 0.76% | 0.41% | 0.60% | 0.22% | 0.71% | -1.70% | 2.36% | -0.44% | 1.69% | 6.71% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August: годовая альфа составляет 0.26%, бета — 0.43, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 08.11.2019.
- Этот ETF участвовал в 51.44% снижения S&P 500 Index, но только в 40.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.43 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 40.94%
- Участие в снижении
- 51.44%
Комиссия
Комиссия DAUG составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAUG имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DAUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 6.61 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DAUG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 15.34%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.34% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 498 |
| -14.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -10.53% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 75 |
| -4.37% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...