- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $363M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции DAUG — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DAUG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) показал доход в 5.06% с начала года и 14.84% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DAUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DAUG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | -0.13% | -2.41% | 5.28% | 1.72% | -0.11% | 5.06% | ||||||
| 2025 | 1.53% | -0.43% | -3.28% | -0.23% | 4.03% | 3.45% | 1.72% | 1.17% | 1.76% | 0.70% | 0.31% | 0.62% | 11.75% |
| 2024 | 0.96% | 2.29% | 1.12% | -0.54% | 1.98% | 0.85% | 0.58% | 1.38% | 1.39% | -0.51% | 2.72% | -0.77% | 12.00% |
| 2023 | 2.76% | -1.40% | 1.87% | 0.59% | -0.03% | 5.36% | 2.73% | -3.00% | -2.42% | -1.33% | 5.60% | 2.76% | 13.85% |
| 2022 | -1.71% | -1.28% | 1.89% | -4.61% | -0.23% | -2.78% | 0.93% | -3.46% | -4.79% | 3.73% | 3.13% | -2.99% | -11.95% |
| 2021 | -0.67% | 0.98% | 1.67% | 0.76% | 0.41% | 0.60% | 0.22% | 0.71% | -1.70% | 2.36% | -0.44% | 1.69% | 6.71% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August has an annualized alpha of 0.33%, beta of 0.43, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2019.
- This ETF participated in 51.20% of S&P 500 Index downside but only 40.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.33%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 40.68%
- Участие в снижении
- 51.20%
Комиссия
Комиссия DAUG составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAUG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DAUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 13.52 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 15.34%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.34%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -14.10%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.53%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.37%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.00%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| DAUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -56.78% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -9.10% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -18.90% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.34% | -25.43% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -10.72% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DAUG
Добавьте FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DAUG