Сравнение DAUG с AIOO
DAUG (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. DAUG is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAUG charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности DAUG и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAUG показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
DAUG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAUG и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 5.06% | 6.57% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between DAUG and AIOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAUG vs. AIOO — Ранг доходности на риск
DAUG
AIOO
Сравнение DAUG c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAUG | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAUG | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.79 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок DAUG и AIOO
Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAUG | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -0.74% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.13% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.17% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAUG и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAUG | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 1.99% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 1.99% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 1.99% | +7.28% |
Сравнение комиссий DAUG и AIOO
DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAUG и AIOO
Ни DAUG, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAUG and AIOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for DAUG.
DAUG and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for DAUG and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для DAUG и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор