PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

DAUG и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%5.29%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQDAUG с DOGG
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFDFSEP с FMAR

Сравнение комиссий DAUG и FSEP

И DAUG, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

DAUG vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.61

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.64

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

8.27

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Корреляция

Корреляция между DAUG и FSEP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и FSEP

Ни DAUG, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и FSEP

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-13.79%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.16%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-13.79%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.25%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.19%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.62%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 3.00%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.74%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.14%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

12.12%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

10.75%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

10.64%

-1.28%