PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAUG с FSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAUG (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - DAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAUG returned 6.34%/yr vs 10.07%/yr for FSEP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.56%.

DAUG

1 день
-0.21%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.61%
1 год
14.84%
3 года*
12.28%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAUG и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		5.06%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%5.29%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%

Correlation

The correlation between DAUG and FSEP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between DAUG and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAUG и FSEP

Секторы
DAUG
FSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DAUG
36.2%
FSEP
36.2%

Финансовые услуги

DAUG
11.9%
FSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

DAUG
10.9%
FSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

DAUG
10.1%
FSEP
10.1%

Здравоохранение

DAUG
8.4%
FSEP
8.4%

Промышленность

DAUG
8.1%
FSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

DAUG
4.9%
FSEP
4.9%

Энергетика

DAUG
3.5%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

DAUG
2.3%
FSEP
2.3%

Недвижимость

DAUG
1.9%
FSEP
1.9%

Сырьевые материалы

DAUG
1.8%
FSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с ZDEKDAUG с DOGGDAUG с KSEPDAUG с AIOODAUG с BUFQ
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с BUFD

Доходность на риск

DAUG vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.36

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.40

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.15

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

15.90

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.10

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DAUG и FSEP

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAUGFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-13.79%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-5.62%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-12.37%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-13.79%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.22%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.14%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.11%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 0.77%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAUGFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.19%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

5.79%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

7.52%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

10.79%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

10.54%

-1.27%

Сравнение комиссий DAUG и FSEP

И DAUG, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и FSEP

Ни DAUG, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DAUG and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEP has higher volatility (1.19%) compared to DAUG (0.77%). In terms of maximum drawdown, DAUG dropped -15.34% vs FSEP's -13.79%.

On 5-year performance, FSEP leads with 10.07% vs 6.34% for DAUG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DAUG has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.07% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAUG and FSEP have the same expense ratio: 0.85% per year.

DAUG and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAUG is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading. DAUG tracks S&P 500, while FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September.

DAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAUG и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор