PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

DAUG и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и FBUF

2026 (YTD)20252024
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%7.39%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQDAUG с DOGG
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий DAUG и FBUF

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

DAUG vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.87

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.13

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

9.09

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.12

-0.48

Корреляция

Корреляция между DAUG и FBUF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и FBUF

DAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DAUG и FBUF

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-11.09%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.81%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.96%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.43%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.60%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и FBUF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 3.00% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.08%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.52%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

10.76%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

9.86%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

9.86%

-0.50%