PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

DAUG и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.23%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий DAUG и BUFD

DAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Доходность на риск

DAUG vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.04

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.90

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

10.38

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.23

Корреляция

Корреляция между DAUG и BUFD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и BUFD

Ни DAUG, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и BUFD

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-10.75%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.57%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-10.75%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.72%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.03%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.20%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и BUFD

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.68%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

4.10%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

9.03%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

7.71%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

7.63%

+1.73%