PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

DAUG и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.23%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий DAUG и BGLD

DAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Доходность на риск

DAUG vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.49

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.06

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.61

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

8.19

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.27

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.11

-0.47

Корреляция

Корреляция между DAUG и BGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и BGLD

DAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DAUG и BGLD

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-16.19%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.11%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-16.19%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.16%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.54%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.19%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 3.00%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.56%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

9.36%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

12.12%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

9.89%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

9.88%

-0.52%