Сравнение DASCX с HWSIX
DASCX (Dean Small Cap Value Fund) and HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DASCX returned 8.58%/yr vs 11.01%/yr for HWSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DASCX charges 1.13%/yr vs 1.06%/yr for HWSIX.
Доходность
Сравнение доходности DASCX и HWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DASCX показывает доходность 21.59%, а HWSIX немного ниже – 20.80%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.01% соответственно.
DASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 21.59%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.58%
HWSIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам DASCX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 21.59% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 20.98% | -13.07% | 3.72% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 20.80% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Correlation
The correlation between DASCX and HWSIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between DASCX and HWSIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASCX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
DASCX
HWSIX
Сравнение DASCX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASCX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.47 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.13 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASCX и HWSIX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и HWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -72.00% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -10.01% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.79% | -26.92% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -26.92% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -53.67% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -12.04% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.04% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и HWSIX
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.89% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 10.77% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 16.76% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 21.35% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 24.51% | -3.77% |
Сравнение комиссий DASCX и HWSIX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и HWSIX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности HWSIX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.64% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.83% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Часто задаваемые вопросы
DASCX and HWSIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASCX has higher volatility (3.63%) compared to HWSIX (2.89%). In terms of maximum drawdown, DASCX dropped -58.74% vs HWSIX's -72.00%.
DASCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASCX и HWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор