PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с VV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с VV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).

DARP и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и VV

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-4.11%18.11%25.25%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -4.11%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD

Сравнение комиссий DARP и VV

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

DARP
Grizzle Growth ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

DARP vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.97

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.49

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

1.52

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

7.05

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.97

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.56

+0.57

Корреляция

Корреляция между DARP и VV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и VV

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VV в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DARP и VV

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и VV.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-54.81%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.09%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-5.85%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.88%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.61%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и VV

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.34%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

9.60%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

18.61%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

17.24%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

18.18%

+8.23%