PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Growth ETF (VUG).

DARP и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и VUG

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий DARP и VUG

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

DARP
Grizzle Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

DARP vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.82

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.32

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.19

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

4.15

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.82

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.57

+0.53

Корреляция

Корреляция между DARP и VUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и VUG

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DARP и VUG

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-50.68%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-16.53%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-12.25%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.13%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.72%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и VUG

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.12%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

12.70%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

22.70%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

22.22%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

21.38%

+5.04%