PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DARP с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с TDVG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DARP (Grizzle Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 52.56% vs 18.43% for TDVG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности DARP и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 11.02%.

DARP

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
16.21%
С начала года
22.80%
1 год
52.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.58%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
8.63%
С начала года
11.02%
1 год
18.43%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и TDVG

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		22.80%40.19%24.63%6.25%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		11.02%14.80%13.45%7.16%

Correlation

The correlation between DARP and TDVG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.53

The correlation between DARP and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и TDVG

Секторы
DARP
TDVG

Технологии

48.8%
26.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.2%

Промышленность

8.1%
13.6%

Энергетика

8.0%
5.3%

Коммунальные услуги

5.5%
3.8%

Сырьевые материалы

3.9%
2.8%

Здравоохранение

1.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Финансовые услуги

-

19.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

DARP
48.8%
TDVG
26.2%

Коммуникационные услуги

DARP
14.3%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

DARP
8.1%
TDVG
7.2%

Промышленность

DARP
8.1%
TDVG
13.6%

Энергетика

DARP
8.0%
TDVG
5.3%

Коммунальные услуги

DARP
5.5%
TDVG
3.8%

Сырьевые материалы

DARP
3.9%
TDVG
2.8%

Здравоохранение

DARP
1.5%
TDVG
12.4%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

TDVG
6.9%

Финансовые услуги

DARP

-

TDVG
19.3%

Недвижимость

DARP

-

TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с SPITDARP с BTCI
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

DARP vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DARPTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.92

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.77

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.56

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

10.54

+4.30

DARP vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DARP и TDVG

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-19.20%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-7.24%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

0.00%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.69%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.75%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и TDVG

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

1.82%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

7.44%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

9.64%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

13.91%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

13.84%

+12.77%

Сравнение комиссий DARP и TDVG

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и TDVG

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TDVG в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.96%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

DARP and TDVG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.07%) compared to TDVG (1.82%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, DARP leads with 52.56% vs 18.43% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 52.56% return vs 18.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.35% for DARP.

They also come from different issuers: Grizzle and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.50% for TDVG.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор