PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с SPMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. DARP is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, DARP returned 64.67% vs 41.07% for SPMO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DARP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%.

DARP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.69%
С начала года
26.29%
6 месяцев
25.20%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-0.36%
1 месяц
6.27%
С начала года
29.45%
6 месяцев
27.18%
1 год
41.07%
3 года*
42.30%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и SPMO

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.45%26.58%45.82%13.96%

Correlation

The correlation between DARP and SPMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between DARP and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и SPMO

Секторы
DARP
SPMO

Технологии

49.5%
56.8%

Коммуникационные услуги

17.2%
8.0%

Энергетика

8.2%
2.8%

Промышленность

7.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
1.1%

Коммунальные услуги

4.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.2%
1.5%

Здравоохранение

1.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Финансовые услуги

-

5.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

DARP
49.5%
SPMO
56.8%

Коммуникационные услуги

DARP
17.2%
SPMO
8.0%

Энергетика

DARP
8.2%
SPMO
2.8%

Промышленность

DARP
7.7%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

DARP
5.6%
SPMO
1.1%

Коммунальные услуги

DARP
4.6%
SPMO
2.6%

Сырьевые материалы

DARP
3.2%
SPMO
1.5%

Здравоохранение

DARP
1.4%
SPMO
5.9%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

SPMO
3.8%

Финансовые услуги

DARP

-

SPMO
5.8%

Недвижимость

DARP

-

SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DARP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DARPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.02

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.68

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.50

3.25

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

12.18

+7.24

DARP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DARP и SPMO

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-30.95%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.70%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.87%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.59%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.38%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и SPMO

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 10.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

11.77%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

17.74%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

20.51%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

19.87%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

20.60%

+5.87%

Сравнение комиссий DARP и SPMO

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и SPMO

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DARP and SPMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.77%) compared to DARP (10.70%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs 41.07% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs 41.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.34% for DARP.

DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Grizzle and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.13% for SPMO.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор