Сравнение DARP с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
DARP и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 12.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и QQQM
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
DARP vs. QQQM — Ранг доходности на риск
DARP
QQQM
Сравнение DARP c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.09 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.68 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.02 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 7.35 | +9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.09 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.64 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DARP и QQQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и QQQM
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и QQQM
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -35.04% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.55% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -7.86% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -8.47% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.44% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и QQQM
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 6.58% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 12.79% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 22.45% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 22.24% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 22.26% | +4.15% |