Сравнение DARP с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
DARP и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и QCLR
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
DARP vs. QCLR — Ранг доходности на риск
DARP
QCLR
Сравнение DARP c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.95 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.41 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.14 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 4.57 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.95 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.55 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DARP и QCLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и QCLR
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и QCLR
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -21.77% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -10.22% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -8.10% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.32% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.56% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и QCLR
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 3.93% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 8.56% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 12.08% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 12.61% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 12.61% | +13.80% |