PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DARP is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs 27.65% for PBUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности DARP и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и PBUS

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%8.70%

Correlation

The correlation between DARP and PBUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between DARP and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и PBUS

Секторы
DARP
PBUS

Технологии

45.8%
35.4%

Коммуникационные услуги

19.4%
11.3%

Промышленность

12.0%
8.6%

Энергетика

9.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Коммунальные услуги

5.4%
2.3%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Здравоохранение

1.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

DARP
45.8%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
PBUS
11.3%

Промышленность

DARP
12.0%
PBUS
8.6%

Энергетика

DARP
9.9%
PBUS
3.6%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
PBUS
10.1%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
PBUS
2.3%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
PBUS
1.8%

Здравоохранение

DARP
1.4%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

PBUS
4.8%

Финансовые услуги

DARP

-

PBUS
11.6%

Недвижимость

DARP

-

PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

DARP vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.30

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.15

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

3.08

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.75

13.93

+12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа PBUS равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.30

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.80

+0.69

Просадки

Сравнение просадок DARP и PBUS

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-33.15%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-9.02%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.64%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.13%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.99%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и PBUS

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.94%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

9.13%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

12.06%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

17.05%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

19.33%

+6.78%

Сравнение комиссий DARP и PBUS

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и PBUS

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

DARP and PBUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs PBUS's -33.15%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 27.65% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Grizzle and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.04% for PBUS.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор