PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Global 100 ETF (IOO).

DARP и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и IOO

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий DARP и IOO

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

DARP
Grizzle Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

DARP vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.44

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.13

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

2.26

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

10.66

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.44

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.36

+0.77

Корреляция

Корреляция между DARP и IOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и IOO

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок DARP и IOO

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-55.85%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.40%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-5.98%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-11.34%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.63%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и IOO

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

6.23%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

10.71%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

19.24%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

16.97%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

17.74%

+8.67%