PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DARP is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs 29.51% for ILCG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности DARP и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 14.48%.

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и ILCG

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%10.33%

Correlation

The correlation between DARP and ILCG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between DARP and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и ILCG

Секторы
DARP
ILCG

Технологии

45.8%
49.8%

Коммуникационные услуги

19.4%
14.5%

Промышленность

12.0%
8.3%

Энергетика

9.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.6%

Коммунальные услуги

5.4%
0.8%

Сырьевые материалы

4.7%
1.1%

Здравоохранение

1.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

6.0%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

DARP
45.8%
ILCG
49.8%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
ILCG
14.5%

Промышленность

DARP
12.0%
ILCG
8.3%

Энергетика

DARP
9.9%
ILCG
0.5%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
ILCG
10.6%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
ILCG
0.8%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
ILCG
1.1%

Здравоохранение

DARP
1.4%
ILCG
5.3%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

ILCG
1.6%

Финансовые услуги

DARP

-

ILCG
6.0%

Недвижимость

DARP

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

DARP vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
1.82

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.45

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

1.89

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.75

6.68

+20.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.82

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.59

+0.90

Просадки

Сравнение просадок DARP и ILCG

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-52.98%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-15.65%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.02%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.22%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.43%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и ILCG

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.40%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

12.81%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

16.31%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

22.00%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

21.53%

+4.58%

Сравнение комиссий DARP и ILCG

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и ILCG

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DARP and ILCG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to ILCG (4.40%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 29.51% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 29.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Grizzle and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.04% for ILCG.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор