Сравнение DARP с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
DARP и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 2.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и GMOM
DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
DARP vs. GMOM — Ранг доходности на риск
DARP
GMOM
Сравнение DARP c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.81 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.74 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 11.60 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.81 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.48 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DARP и GMOM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и GMOM
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и GMOM
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -25.03% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -10.54% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.18% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -7.89% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.49% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и GMOM
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.95% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 11.87% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 15.80% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 14.51% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 12.76% | +13.65% |