PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DARP с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DARP и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и GARP


2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%13.53%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.


DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grizzle Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий DARP и GARP

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.


Доходность на риск

DARP vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DARPGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.09

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.65

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.00

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

7.30

+9.12

DARP vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GARP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DARPGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.09

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.72

+0.38

Корреляция

Корреляция между DARP и GARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и GARP

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности GARP в 0.31%


TTM202520242023202220212020
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок DARP и GARP

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и GARP.


Загрузка...

Показатели просадок


DARPGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-31.34%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.69%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-9.19%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.53%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.76%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и GARP

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DARPGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.59%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

14.50%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

24.41%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

21.86%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

24.02%

+2.40%