Сравнение DARP с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
DARP и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и FTCS
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
DARP vs. FTCS — Ранг доходности на риск
DARP
FTCS
Сравнение DARP c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.34 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.59 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 0.49 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 1.87 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.34 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.51 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DARP и FTCS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и FTCS
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и FTCS
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -53.64% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -9.38% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -6.46% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.93% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.46% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и FTCS
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 3.18% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 7.05% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 13.55% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 13.14% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 15.54% | +10.87% |