PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

DARP и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и FPX

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%12.53%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий DARP и FPX

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

DARP vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.49

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.05

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

3.19

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

10.78

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.49

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.53

+0.60

Корреляция

Корреляция между DARP и FPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и FPX

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DARP и FPX

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-56.29%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-14.19%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-6.75%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-11.43%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.20%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и FPX

Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 9.11% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

9.11%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

18.68%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

29.37%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

26.54%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

24.17%

+2.24%