PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DARP с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DARP и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и DYNF


2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-3.16%20.00%30.29%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.


DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grizzle Growth ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Сравнение комиссий DARP и DYNF

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.


Доходность на риск

DARP vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DARPDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.17

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.73

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

1.90

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

8.99

+8.03

DARP vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DYNF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DARPDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.17

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.73

+0.40

Корреляция

Корреляция между DARP и DYNF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и DYNF

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DYNF в 1.02%


TTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DARP и DYNF

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и DYNF.


Загрузка...

Показатели просадок


DARPDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-34.72%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.45%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-4.94%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.11%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.42%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и DYNF

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DARPDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.59%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

10.02%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

18.21%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

17.49%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

20.05%

+6.36%