Сравнение DARP с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
DARP и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и DYNF
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
DARP vs. DYNF — Ранг доходности на риск
DARP
DYNF
Сравнение DARP c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.17 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.73 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.90 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 8.99 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.17 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.73 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DARP и DYNF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и DYNF
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и DYNF
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -34.72% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -11.45% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -4.94% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.11% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.42% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и DYNF
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.59% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 10.02% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 18.21% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 17.49% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 20.05% | +6.36% |