PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Inspire 100 ETF (BIBL).

DARP и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и BIBL

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%7.65%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий DARP и BIBL

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

DARP
Grizzle Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

DARP vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.25

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.78

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

1.84

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

8.69

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.25

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.54

+0.59

Корреляция

Корреляция между DARP и BIBL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и BIBL

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок DARP и BIBL

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-36.12%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.93%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-4.96%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.17%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.95%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и BIBL

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

6.82%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

12.28%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

20.39%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

19.44%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

21.15%

+5.26%