PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAR с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или VOO.

Корреляция

Корреляция между DAR и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DAR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.44

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.64

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

DAR:

0.93

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.35

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.20

VOO:

3.05

Индекс Язвы

DAR:

20.20%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

DAR:

43.09%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DAR:

-59.47%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.62% против 12.77% соответственно.

DAR

С начала года

4.87%

1 месяц

19.72%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-18.87%

5 лет

11.66%

10 лет

8.62%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и VOO

DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAR
Darling Ingredients Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DAR и VOO

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и VOO

Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...