PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.72% против 8.76% соответственно.

DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий DAGVX и TWEIX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund

Доходность на риск

DAGVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.92

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

4.91

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между DAGVX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и TWEIX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и TWEIX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-39.30%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.86%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-13.69%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-32.82%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.90%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.17%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.35%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и TWEIX

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.04%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

6.12%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

11.60%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

10.71%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

13.35%

+5.47%