Сравнение DAGVX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGVX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.60% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -4.96% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -4.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции SMGIX немного впереди с 13.29%.
DAGVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.76%
SMGIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и SMGIX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
DAGVX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
DAGVX
SMGIX
Сравнение DAGVX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.78 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и SMGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и SMGIX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности SMGIX в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.52% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.78% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и SMGIX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGVX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -50.62% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.99% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -32.20% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -32.45% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.70% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.77% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.96% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и SMGIX
Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.59%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGVX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.32% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.75% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 18.75% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.00% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.96% | -0.14% |