PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с PEOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с PEOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и PEOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и PEOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		-4.45%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у PEOPX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции DAGVX уступали акциям PEOPX по среднегодовой доходности: 12.72% против 13.41% соответственно.

DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%

PEOPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
16.81%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с PRDGXPEOPX с GRISX

Сравнение комиссий DAGVX и PEOPX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PEOPX в 0.50%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

DAGVX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXPEOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.45

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.05

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. PEOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEOPX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и PEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXPEOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.95

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между DAGVX и PEOPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и PEOPX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности PEOPX в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		10.83%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и PEOPX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, примерно равная максимальной просадке PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и PEOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXPEOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-57.45%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.13%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-24.79%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-33.85%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.32%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-10.56%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и PEOPX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.71%, в то время как у BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXPEOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.34%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.53%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.32%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.92%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

17.95%

+0.87%