Сравнение DAC с PDBC
DAC (Danaos Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, DAC returned 9.81%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAC показывает доходность 40.71%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции DAC превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.21% соответственно.
DAC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 30.66%
- С начала года
- 40.71%
- 1 год
- 52.65%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 9.81%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам DAC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 40.71% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between DAC and PDBC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between DAC and PDBC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DAC
PDBC
Сравнение DAC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.96 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 6.73 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAC и PDBC
Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -49.52% | -49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -16.55% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | -16.55% | -12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -27.63% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.81% | -40.73% | -55.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -10.31% | -56.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.38% | -23.09% | -57.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.80% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAC и PDBC
Текущая волатильность для Danaos Corporation (DAC) составляет 5.28%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.25% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 16.80% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 18.91% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 19.24% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.26% | 17.76% | +46.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAC и PDBC
Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 2.72% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
DAC and PDBC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to DAC (5.28%). In terms of maximum drawdown, DAC dropped -99.42% vs PDBC's -49.52%.
DAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор