Сравнение DAABX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DAABX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAABX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.59% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 44.33% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 38.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%.
DAABX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и VSMVX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
DAABX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
DAABX
VSMVX
Сравнение DAABX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAABX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.76 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAABX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DAABX и VSMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и VSMVX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.41% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и VSMVX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAABX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -47.61% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -15.74% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -28.81% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -6.15% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -7.72% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.15% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и VSMVX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAABX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.50% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.57% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 23.83% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.18% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 24.15% | -1.91% |