PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%43.02%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий DAABX и HWSIX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DAABX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.79

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.41

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.34

Корреляция

Корреляция между DAABX и HWSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и HWSIX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и HWSIX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-72.00%

+45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-16.44%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-26.92%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-1.06%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-12.12%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.42%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и HWSIX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.45%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.99%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

23.98%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.71%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

24.67%

-2.43%