PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

D (Dominion Energy, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, D returned 3.03%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности D и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

D

1 день
1.01%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
21.28%
С начала года
24.90%
1 год
30.93%
3 года*
17.32%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.57%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
D
Dominion Energy, Inc.		24.90%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-8.04%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between D and QQQM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.06

The correlation between D and QQQM shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dominion Energy, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с WECD с BIPCD с BKH
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

D vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг доходности на риск D: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.48

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.01

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.30

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

8.14

+0.58

D vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D и QQQM

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-35.04%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.96%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-22.70%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.20%

-35.04%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-5.28%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-8.15%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.37%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности D и QQQM

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 4.30%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.39%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

15.34%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

18.54%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

22.65%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

22.30%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и QQQM

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.72%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D and QQQM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to D (4.30%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs QQQM's -35.04%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор