Сравнение CZR с BIL
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, CZR returned 7.37%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CZR и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.37% против 2.20% соответственно.
CZR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.37%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам CZR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 26.55% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between CZR and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. BIL — Ранг доходности на риск
CZR
BIL
Сравнение CZR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -172.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 87.41 | -86.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 353.28 | -353.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 2,801.36 | -2,801.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZR и BIL
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -0.78% | -89.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -0.01% | -42.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -0.01% | -69.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -0.09% | -84.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -0.21% | -89.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.23% | 0.00% | -75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -0.26% | -31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 0.00% | +21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и BIL
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.07% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 0.14% | +36.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 0.20% | +50.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 0.26% | +52.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.88% | 0.26% | +60.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и BIL
CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CZR and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZR has higher volatility (2.12%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор