PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CZR с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CZRMGM
Дох-ть с нач. г.-24.68%-6.78%
Дох-ть за 1 год-18.66%-1.28%
Дох-ть за 3 года-29.44%2.45%
Дох-ть за 5 лет-6.14%10.47%
Дох-ть за 10 лет21.83%6.21%
Коэф-т Шарпа-0.350.04
Дневная вол-ть41.35%31.54%
Макс. просадка-97.17%-98.11%
Current Drawdown-70.45%-55.80%

Фундаментальные показатели


CZRMGM
Рыночная капитализация$7.82B$12.73B
Прибыль на акцию$3.54$2.62
Цена/прибыль10.2215.48
PEG коэффициент0.8215.74
Выручка (12 мес.)$11.44B$16.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.42B$6.47B
EBITDA (12 мес.)$3.71B$2.48B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CZR и MGM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CZR и MGM

С начала года, CZR показывает доходность -24.68%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 21.83% против 6.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
355.61%
786.79%
CZR
MGM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Caesars Entertainment, Inc.

MGM Resorts International

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CZR c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CZR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.63
MGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.07

Сравнение коэффициента Шарпа CZR и MGM

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MGM равного 0.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CZR и MGM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.35
0.04
CZR
MGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и MGM

Ни CZR, ни MGM не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGM
MGM Resorts International
0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%

Просадки

Сравнение просадок CZR и MGM

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, примерно равная максимальной просадке MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-70.45%
-55.80%
CZR
MGM

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и MGM

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с MGM Resorts International (MGM) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.15%
7.84%
CZR
MGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию