Сравнение CZR с MGM
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) and MGM (MGM Resorts International) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CZR returned 7.37%/yr vs 8.08%/yr for MGM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CZR и MGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 26.55%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью 29.05%. За последние 10 лет акции CZR уступали акциям MGM по среднегодовой доходности: 7.37% против 8.08% соответственно.
CZR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.37%
MGM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 22.63%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 26.96%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам CZR и MGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 26.55% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
MGM MGM Resorts International | 29.05% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 17.48% |
Correlation
The correlation between CZR and MGM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between CZR and MGM shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CZR:
$6.04B
MGM:
$12.19B
CZR:
-$2.36
MGM:
$0.68
CZR:
0.53
MGM:
0.71
CZR:
1.68
MGM:
5.01
CZR:
$11.56B
MGM:
$17.72B
CZR:
$3.64B
MGM:
$5.83B
CZR:
$2.30B
MGM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. MGM — Ранг доходности на риск
CZR
MGM
Сравнение CZR c MGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZR | MGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.66 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 3.54 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZR и MGM
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и MGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -98.11% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -22.76% | -19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -49.33% | -20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -49.33% | -35.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -80.42% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.23% | -50.03% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -46.42% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 10.67% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и MGM
Текущая волатильность для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) составляет 2.12%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что CZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 18.69% | -16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 31.47% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 39.56% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 40.43% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.88% | 45.78% | +15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и MGM
Ни CZR, ни MGM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZR и MGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CZR и MGM
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CZR and MGM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGM has higher volatility (18.69%) compared to CZR (2.12%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs MGM's -98.11%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и MGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор