PortfoliosLab logo
Сравнение CZR с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CZR и XLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CZR и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,146.66%
945.03%
CZR
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.55

XLY:

0.62

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.60

XLY:

1.03

Коэф-т Омега

CZR:

0.93

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.34

XLY:

0.60

Коэф-т Мартина

CZR:

-1.31

XLY:

1.91

Индекс Язвы

CZR:

20.91%

XLY:

8.16%

Дневная вол-ть

CZR:

49.57%

XLY:

25.23%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

CZR:

-76.20%

XLY:

-17.09%

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -11.68%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 15.02% против 11.41% соответственно.


CZR

С начала года

-14.90%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-35.63%

1 год

-22.32%

5 лет

6.15%

10 лет

15.02%

XLY

С начала года

-11.68%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.33%

5 лет

12.43%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CZR: -0.55
XLY: 0.62
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CZR: -0.60
XLY: 1.03
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CZR: 0.93
XLY: 1.13
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CZR: -0.34
XLY: 0.60
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CZR: -1.31
XLY: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.62
CZR
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и XLY

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.90%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CZR и XLY

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.20%
-17.09%
CZR
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и XLY

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
15.86%
CZR
XLY