PortfoliosLab logo
Сравнение CZR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CZR и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CZR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.97%
2,152.01%
CZR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.55

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.60

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CZR:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.34

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CZR:

-1.31

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CZR:

20.91%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CZR:

49.57%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CZR:

-76.20%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.16% соответственно.


CZR

С начала года

-14.90%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-35.63%

1 год

-22.32%

5 лет

6.15%

10 лет

15.02%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CZR: -0.55
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CZR: -0.60
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CZR: 0.93
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CZR: -0.34
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CZR: -1.31
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.51
CZR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и SPY

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CZR и SPY

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.20%
-9.89%
CZR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и SPY

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
15.12%
CZR
SPY