Сравнение CZR с SPY
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CZR returned 7.39%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZR и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции CZR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.39% против 15.08% соответственно.
CZR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.99%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 7.39%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам CZR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 27.88% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between CZR and SPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between CZR and SPY has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. SPY — Ранг доходности на риск
CZR
SPY
Сравнение CZR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.44 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 10.63 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZR и SPY
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -55.19% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -8.88% | -31.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -18.76% | -50.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -24.50% | -60.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -33.72% | -56.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -0.91% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -9.02% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 2.04% | +17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и SPY
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.58% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 10.02% | +25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 12.58% | +37.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 17.17% | +35.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.84% | 17.93% | +42.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и SPY
CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CZR and SPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZR has higher volatility (4.46%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор